Indicatori bande di Bollinger: cosa sono e come si usano i segnali

Le bande di Bollinger consistono in una banda centrale con due fasce esterne. La banda media è una media mobile semplice che viene solitamente impostata su 20 periodi. Viene utilizzata una media mobile semplice perché la formula della deviazione standard utilizza anche una media mobile semplice.

Le impostazioni possono essere regolate in base alle caratteristiche di determinati titoli o stili di trading. Bollinger consiglia di apportare piccoli aggiustamenti incrementali al moltiplicatore di deviazione standard. La modifica del numero di periodi per la media mobile influisce anche sul numero di periodi utilizzati per calcolare la deviazione standard.

Pertanto, sono necessari solo piccoli aggiustamenti per il moltiplicatore di deviazione standard. Un aumento del periodo medio mobile aumenterebbe automaticamente il numero di periodi utilizzati per calcolare la deviazione standard e giustificherebbe anche un aumento del moltiplicatore della deviazione standard.

Segnale: W-Bottoms

W-Bottoms faceva parte del lavoro di Arthur Merrill che identifica 16 modelli con una forma W di base. Bollinger usa questi vari modelli di W con le fasce di Bollinger per identificare i W-Bottoms.

Un “W-Bottom” si forma in una tendenza al ribasso e comporta due minimi di reazione. In particolare, Bollinger cerca W-Bottoms dove il secondo basso è inferiore al primo ma tiene sopra la banda inferiore. Ci sono quattro passaggi per confermare un W-Bottom con i Bollinger Bands. Innanzitutto, una reazione bassa si forma.

Questo basso è solitamente, ma non sempre, al di sotto della banda inferiore. Secondo, c’è un rimbalzo verso la banda centrale. Terzo, c’è un nuovo prezzo basso nella sicurezza.

In primo luogo, il titolo ha prodotto una reazione bassa a gennaio (freccia nera) e si è rotto sotto la fascia inferiore. Secondo, c’era un rimbalzo sopra la fascia centrale. In terzo luogo, il titolo si è mosso sotto il minimo di gennaio e si è mantenuto sopra la fascia inferiore. Anche se il picco del 5 febbraio ha rotto la banda inferiore, le Bande di Bollinger sono calcolate utilizzando i prezzi di chiusura, quindi i segnali dovrebbero anche essere basati sui prezzi di chiusura. In quarto luogo, lo stock è cresciuto con volume di espansione a fine febbraio e si è rotto sopra l’inizio di febbraio.

Segnale: M-Top

I M-Tops facevano anche parte del lavoro di Arthur Merrill che identifica 16 modelli con una forma M di base. Bollinger utilizza questi vari modelli M con le fasce di Bollinger per identificare le M-Tops. Secondo Bollinger, i top sono solitamente più complicati e tirati fuori dai fondi. I doppi piani, i modelli testa e spalle e i diamanti rappresentano i top in continua evoluzione.

Nella sua forma più semplice, un M-Top è simile a un doppio top. Tuttavia, gli alti di reazione non sono sempre uguali. Il primo massimo può essere più alto o più basso del secondo massimo. Bollinger suggerisce di cercare segni di non conferma quando una sicurezza sta facendo nuovi massimi. Questo è fondamentalmente l’opposto di W-Bottom. Si verifica una mancata conferma con tre passaggi. Innanzitutto, una sicurezza crea una reazione in alto sopra la banda superiore. Secondo, c’è un pullback verso la banda centrale. In terzo luogo, i prezzi si muovono al di sopra del massimo precedente ma non riescono a raggiungere la banda superiore. Questo è un segnale di avvertimento. L’incapacità del secondo massimo di reazione di raggiungere la banda superiore mostra un momento calante, che può prefigurare un’inversione di tendenza. La conferma finale viene fornita con una pausa di supporto o segnale di indicazione al ribasso.

Signal: Walking the Bands

Le mosse sopra o sotto le bande non sono segnali di per sé. A prima vista, una mossa verso la fascia superiore mostra forza, mentre una mossa brusca verso la banda inferiore mostra debolezza. Gli oscillatori Momentum funzionano allo stesso modo. Ipercomprato non è necessariamente rialzista.

Ci vuole forza per raggiungere livelli di ipercomprato e le condizioni di ipercomprato possono estendersi in un forte trend rialzista. Allo stesso modo, i prezzi possono “percorrere la banda” con numerosi tocchi durante un forte trend rialzista. Pensaci per un momento. La banda superiore è di 2 deviazioni standard al di sopra della media mobile semplice di 20 periodi. Ci vuole una mossa di prezzo piuttosto forte per superare questa fascia superiore.

Un tocco di banda superiore che si verifica dopo che una Bolla di Bollinger ha confermato che W-Bottom avrebbe segnalato l’inizio di una tendenza al rialzo. Proprio come una forte tendenza al rialzo produce numerosi tag della banda superiore, è anche normale che i prezzi non raggiungano mai la banda inferiore durante un trend al rialzo. A volte la SMA di 20 giorni funge da supporto. In effetti, i tuffi al di sotto della SMA a 20 giorni a volte forniscono opportunità di acquisto prima del tag successivo della banda superiore.

Una forte spinta verso l’alto è un segno di forza, non di debolezza. Il trading è diventato piatto in agosto e la SMA di 20 giorni si è spostata lateralmente. Le Bande di Bollinger si restringono, ma l’APD non si chiude sotto la banda inferiore. I prezzi e la SMA di 20 giorni sono arrivati ​​a settembre. Nel complesso, l’APD ha chiuso sopra la fascia superiore almeno cinque volte nell’arco di quattro mesi. La finestra dell’indicatore mostra l’indice del canale di merci (CCI) a 10 periodi.

I punti sotto -100 sono considerati ipervenduti e tornano sopra il -100 segnalano l’inizio di un rimbalzo ipervenduto (linea tratteggiata verde). Il tag della fascia superiore e il breakout hanno iniziato il trend rialzista. CCI ha quindi identificato i pullback commerciabili con cali inferiori a -100.

L’interruzione del supporto e la chiusura iniziale al di sotto della banda inferiore hanno segnalato una tendenza al ribasso. In quanto tale, è stato utilizzato il Commodity Channel Index (CCI) a 10 periodi per identificare le situazioni di ipercomprato a breve termine. Una mossa sopra +100 è ipercomprato. Un ritorno al di sotto di +100 segnala una ripresa della tendenza al ribasso (frecce rosse).

Le bande di Bollinger riflettono la direzione con la SMA a 20 periodi e la volatilità con le bande superiore / inferiore. In quanto tali, possono essere utilizzati per determinare se i prezzi sono relativamente alti o bassi. Secondo Bollinger, le bande dovrebbero contenere l’88-89% dell’azione dei prezzi, il che rende significativa una mossa al di fuori delle bande.

Tecnicamente, i prezzi sono relativamente alti quando sopra la banda superiore e relativamente bassi quando sotto la banda inferiore. Tuttavia, relativamente alto non dovrebbe essere considerato come un segnale al ribasso o come un segnale di vendita.

Allo stesso modo, relativamente basso non dovrebbe essere considerato rialzista o come segnale di acquisto.

I prezzi sono alti o bassi per un motivo. Come con altri indicatori, le Bande di Bollinger non sono pensate per essere utilizzate come strumento autonomo. I chartisti dovrebbero combinare le bande di Bollinger con analisi di tendenza di base e altri indicatori per conferma.

Le bande di Bollinger possono essere trovate in SharpCharts come sovrapposizione di prezzo. Come con una semplice media mobile, le Bande di Bollinger dovrebbero essere mostrate sopra una trama di prezzo. Dopo aver selezionato le Bande di Bollinger, l’impostazione predefinita apparirà nella finestra dei parametri (20,2). Il primo numero (20) imposta i periodi per la media mobile semplice e la deviazione standard. Il secondo numero (2) imposta il moltiplicatore di deviazione standard per le bande superiore e inferiore.